​​讀懂回測指標 |年化波動率助你評估組合穩定性 |選擇適合你的頂級交易員

又到 OlaWealth 每週量化交易教學的時間,上回向大家介紹了期望值 (expected value),今集會向大家介紹年化波動率 ( Annualized Volatility )及使用方法,讓用戶更容易了解資產價格變動的行為。

Table of Contents

年化波動率 ( Annualized Volatility ) 是甚麼 ?

是指對在一年內資產市場價格變動幅度的統計,評估投資收益的波動性。

年化波動率越高,代表風險越大,價格出現重大的大變化可能性及收益率的不確定性較高。而年化波動率較低,代表資產價格穩定,出現重大的變動可能性較低。年化波動率是一個很簡單的方法衡量價格的穩定性,因此常用作判斷資產的潛在風險。

年化波動率的應用例子

當比特幣在一個月內的價格在 18,951 – 24,734 美元上落,價格變動幅度達 30.51%,而以太幣在同一時間內的價格在 1,034 – 1,787 美元上落,價格變動幅度達 72.71%,因此我們可以總結出以太幣的波動率越高。

比特幣 7 月至 8 月的價格變動

以太幣 7 月至 8 月的價格變動

注意:

 2 種資產比較波動率,我們必須使用同一時間內的價格變動幅度,否則不是公平的比較。

波動率 ( Volatility ) 的使用方法:數字越低,價格越穩定。

想量度投資組合的波動率? 

我們可以使用保力加通道、唐奇安通道肯特納通道等技術指標。

期望值的使用方法

數字越高越好,代表長遠可以賺取利潤。

很多時候兩個投資方案你無法直接從報酬高低或概率大小來判斷它的好壞, 期望值可以將不同類型的方案放在一起比較,你可以以它們相乘所得數值快速進行判斷。

OlaWealth 的年化波動率

在 OlaWeath 中,智能交易追蹤 ( Signal Tracking ) 及板塊策略 ( Thematic Straetgies ) 的概覽界面 ( Overview ) 都會顯示年化波動率 ( Annualized Volatility ) ,你可以根據認為合適的年化波動率,比較不同的信號提供者或板塊投資模型,選擇最適合的策略及訊號提供者!

總結

波動率高,未必代表高風險,部分交易者喜歡年化波動率高的資產,交易價格變動幅度大的資產,獲得利潤。當選擇信號提供者及投資組合時,投資者應做足資料搜集( Do Your Own Research ),參考不同的指標數據了解風險。

投資涉及風險,本網的資訊僅作教學用途,並不構成投資意見或建議,故不應被視為作任何投資決定或行動的基礎。我們可能因用戶申請金融產品而從合作夥伴獲得少量佣金,但我們提供的內容時刻秉持獨立及客觀。產品資訊及條款,以相關機構向客戶提供的資料為準。

Crypto investing made easy

追蹤我們,接收最新資訊!

Facebook

@OlaWealth

Instagram

@ola.wealth_io

LinkedIn

@OlaWealth

Telegram

@Ola 加密貨幣投資快訊