​​認識「回測」|從歷史紀錄中找到致勝點 |打造高勝率投資策略

相信不論是投資新手或是有投資經驗者都有聽說過「回測」可以幫助判斷進出場,提高獲利策略。

OlaWealth 作為量化交易訊號系統 ,除了幫助用戶從已驗證的頂級交易員和演算法、先進的量化模型和專利的巨鯨分析中獲取免費的交易訊號,我們亦有超過 30 個實盤回測指標,讓您輕而易舉地分析交易員、機器人和模型的過往表現。

以下小編將會介紹到底回測是甚麼?在進行回測時我們又有甚麼要注意?以及手把手教您在 OlaWealth 中如何進行回測,找出合適自己風險偏好的交易策略。

Table of Contents

回測 (Backtest) 是甚麼?

是指根據歷史交易數據,測試交易策略或交易者表現的過程,以評估其盈利能力。

市場不斷在變化,回測的結果證明交易者在特定時間內可以賺取利潤,未必代表未來可以獲得相同的表現,因此我們不應該過度依賴回測指標。

回測綜合不同的量度指標,例如夏普比率 (Sharpe Ratio) 、資訊比率 (Information Ratio) 、期望值 (Expected Value) 及獲利因子 (Profit Factor) 等,以評估投資組合在特定的時間內的表現。

如何理解回測結果?

回測的指標越高,代表交易者/ 策略 的表現越優秀,交易長遠可以賺取利潤。而回測的指標較低,代表交易者/ 策略的盈利能力一般。

另外,小編都提提大家,不少人投資時都都焦點於回報,但同時我們亦要掌握好風險管理,始終安全投資、不輸錢才能提高勝率。

因此,在設定回測的時間點時,我們盡量要包含到市場大升大跌的時。這樣可以確仔在最差的情況下回測出最保守的狀況,避免過度樂觀,對交易策略回報有不合理的期待。

回測交易策略例子

假設我們的交易策略是比特幣價格高於 20 天移動平均線買入,比特幣價格低於 20 天移動平均線出售。

回測時間:2022 年 2月 至 8月 15日

此交易策略在所測時間範圍內產生 12 個訊號:

買入訊號

買出訊號

盈虧

  • $41,500 美元
  • $43,800 美元

+ 2,300 美元

  • $43,100 美元
  • $39,200 美元

– 3,900 美元

  • $41,000 美元
  • $43,000 美元

+ 2,000 美元

  • $31,700 美元
  • $30,800 美元

– 900 美元

  • $20,400 美元
  • $19,900 美元

– 500 美元

  • $21,300 美元
  • $22,900 美元

+ 1,600 美元

  

總盈虧: + 600 美元

因此,我們的回測結果說明此策略將會實現盈利。需要注意的地方是,我們只回測不足一年的時間,更長的時間回測給我們更準確的結果。

OlaWealth 回測指標

我們可以人手回測交易策略的表現,使用 Excel 或軟件回測過去歷史表現更加有效,在 OlaWeath App 中,如果想了解板塊策略 ( Thematic Straetgies ) 的過去表現,用戶可以回測不同的模型。

總結

回測的指標較高,未必代表低風險,回測的指標僅參考交易者過去的歷史表現,不代表未來的盈利能力,投資者應做足資料搜集( Do Your Own Research ),參考不同的指標數據了解風險。

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