OlaWealth 正式推出，重大更新功能之一就是智能交易追蹤 (Signal Tracking) ，與加密貨幣交易所的跟單功能及其他跟單平台不同， OlaWealth 上架的量化操盤手是根據超過 30 個實盤回測指標鑑定，例如夏普比率、期望值及風險指數，分析歷史表現，確保量化操盤手的盈利能力。
今日，我們將簡單介紹智能交易追蹤、如何訂閱量化操盤手、如何查看已訂閱的量化操盤手、如何評估量化操盤手的表現及 Ola + 會員與基本用戶接收交易訊號的分別。
Table of Contents
甚麼是智能交易追蹤 (Signal Tracking)？
智能交易追蹤 ( Signal Tracking ) 是指您可以訂閱已驗證的量化操盤手，跟隨頂級量化操盤手的交易訊號，增值財富。
不論使用 Binance 、 Bybit 交易所，當量化操盤手下單時，已訂閱的 Ola + 會員可以從 OlaWealth 訂閱實時的交易訊號，包括入場價、離場價以及交易幣種。所有交易相關的資訊一目了然，助您安全地執行交易，讓您的投資組合與增長策略保持一致。
如何評估量化操盤手的表現？
智能交易追蹤上架的量化操盤手數量眾多，應該如何選擇頂級量化操盤手？
您可以在概覽 ( Overview )、訊號提示 ( Signal ) 及表現 ( Performance ) 查閱不同的統計數據，了解量化操盤手的表現。
概覽 ( Overview )
您可以在概覽參考量化操盤手的基本表現及數據，了解近期表現。
1. 資產曲線 (Equity Curve) | 2. 年化波動率 (Annualized Volatility) | 3. 夏普比率 (Sharpe Ratio) | 4. 昨天盈虧 (Yesterday PNL) | 5. 昨日投資回報率 (Yesterday ROI) | |
| 定義 | 代表總資產從初始餘額為 100,000 美元到當天的累計回報 | 衡量資產的波動風險 | 衡量風險與回報的指標，衡量投資在對其調整風險後，相對於無風險資產的表現 | 過去 24 小時通過投資而返回的回報 | 過去 24 小時通過投資的回報百分比 |
| 剖析 | 資產曲線上升，代表資產回報為正增長 | 資產的波動率越高，風險越大 | 在承受 1 %的波動風險下，可以得到相應的百分比投資回報率 | 昨天盈虧為正數，代表過去 24 小時的投資盈虧為正增長 | 昨日投資回報率為正數，代表過去 24 小時的投資回報為正增長 |
1. 風險系數 (Risk Score) | 2. 平均利潤 (Average Profit) | 3. 平均虧損 (Average Loss) | |
定義 | 是用來評估資產風險的指標，以標準差、貝他指數以及夏普指數表示 | 經常交易幣種的平均利潤百分比 | 經常交易幣種的平均虧損百分比 |
剖析 | 風險系數越高，代表資產的波動率風險越大 | 平均利潤越高，代表量化操盤手交易該幣種的表現越好 | 平均虧損越高，代表量化操盤手交易該幣種的表現越差 |
訊號提示 ( Signal Notification )
了解量化操盤手的整體表現後，您可以在訊號提示詳細參考歷史交易記錄，包括止損價、進場價及離場價
1. 勝率 (Win Rate) | 2. 每訊號投入($1K) 期望盈利 (Expected Profit per ($1K) invested on Signals) | |
定義 | 錄得利潤的交易佔所有交易的百分比 | 根據量化操盤手的勝率、回報率以及波動率，計算出交易的表現 |
剖析 | 勝率越高，代表量化操盤手交易錄得利潤的交易佔的百分比越高 | 期望盈利為正數，代表追隨量化操盤手的用戶長遠可以得到正回報 |
表現（ Performance ）
如果用戶想了解更多關於量化操盤手的交易數據，判斷交易表現與波動性對比整體市場、回撤的幅度及收益率。
1. 每月變化 (Monthly Changes) | 2. 交易費用 (Trading Fee) | 3. Beta | 4. 年化波動率 (Annualized Volatility) | 5. 阿爾法系數(Alpha) | 6. 卡瑪比率 ( Calmar Ratio) | |
定義 | 過去 1 個月通過投資的回報百分比 | 交易者下訂單和交易的成本 | 評估組合與整體市場波動的相關性，與系統性風險的相關程度 | 評估組合一段時間內投資收益的波動性 | 投資組合相對於基準指數的表現 | 衡量資產面臨最大幅度的波動時之表現。以資產在特定期間內，曾遭遇的最大虧損百分比做為風險的測量數。適合反映投資人在面臨資產價格大幅度波動時的心理痛苦程度 |
剖析 | 昨天投資回報 率為正數，代表過去 24 小時的投資回報為正增長 | 交易費用越高，代表交易成本越高，有機會影響利潤 | Beta 越高，代表組合比整體市場 (BTCUSD) 波動性越大 | 資產的波動率越高，代表風險越大 | Alpha 越高，代表投資組合的表現越優於整體市場大盤 (BTCUSD) | 卡瑪比率越高，代表承受回撤的風險獲得的回報越高 |
| 7. 下行風險 (Downside Risk) | 8. 資訊比率(Information Ratio) | 9. 最大回撤 (Max Drawdown) | 10. 最大回撤持續時間 (Max Drawdown duration) | 11. 歐米加比率(Omega Ratio) | 12. 夏普比率(Sharpe Ratio) | |
定義 | 未來投資組合有可能低於預期的目標價位的風險 | 評估相對於同類型投資組合的表現及穩定性，對整體市場的超額報酬及波動性 | 一段時間內投資組合最大的虧損幅度 | 一段時間內投資組合最大的虧損的持續時間 | 衡量投資風險與回報的指標 | 衡量投資在對其調整風險後，相對於無風險資產的表現 |
剖析 | 下行風險越高，代表低於預期的風險越大 | 資訊比率越高，代表投資組合對整體市場的額外收益 越高 | 最大回撤越大，代表投資價值回落越多，虧損的可能性較大 | 最大回撤持續時間越長，代表投資風險越大 | 歐米加比率越高，投資風險越大 | 夏普比率越高，代表投資組合承受的風險獲得的回報越高 |
13. 風險價值 (Value at Risk) | 14. 索提諾比率 (Sortino Ratio) | 15. 尾端比率 (Tail Ratio) | 16. 年化收益率 (Annualized Ratio) | 17. 總回報 (Total Return) | 18. 最大回報 (Max Return) | |
定義 | 投資組合在特定的一段時間內的最大預期損失 | 衡量投資組合承受的每一單位下跌風險所獲得的額外收益 | 當投資組合偏離均值超過三個標準差的可能性大於標準分佈所顯示的值時所出現的投資組合風險 | 投資期限為一年所獲的收益率， 是把當前收益率換算成年收益率來計算 | 投資組合對投資者的總回報率 (從帳戶可追溯首交易日起計) | 交易所獲得的最大利潤率 (從帳戶可追溯首交易日起計) |
剖析 | 風險價值越高，代表投資組合潛在預期損失越大 | 索提諾比率越高，代表投資組合獲得的額外收益越高 | 尾端比率越高，代表投資組合出現的風險越高 | 年化收益率越高，代表投資收益越高 | 總回報越高，代表投資收益越高 | 最大回報越高，代表投資收益越高 |
19.最小回報 (Min Return) | 20. 期望值 (Expected Value) | 21.標準化期望值 (Standardized Expected Value) | 22. 獲利因子 (Profit Factor) | 23. 資本回報率 (Return on Capital) | 24.投資回報 (Return on Capital) | |
定義 | 交易獲得的最小利潤率 (從帳戶可追溯首交易日起計) | 根據勝率、回報率以及波動率，計算出交易表現的數值 | 根據勝率、回報率以及波動率，標準化計算出交易表現的數值 | 衡量每賺取一元所需要承擔的風險對應的期望產生的利潤 | 盈利與資本總額的比率 | 投資後所得的收益與成本的百分比率 |
剖析 | 最小回報越小，代表投資收益越低 | 期望值反映整體收益的期望情況，期望值越高，代表交易長遠可以賺取利潤。 | 標準化期望值越高，代表交易長遠可以賺取利潤 | 獲利因子越高，代表產生的利潤越高 | 資本回報率越高，代表投資組合收益越高 | 投資回報越高，代表投資組合收益越高 |
25. 系統品質指標 (System Quality Number) | 26. 時間序列平穩性 (Stability of Time Series) | 27. 標準差 (Standard Deviation) | 28. 交易頻率 (Trading Frequency) | |
定義 | 衡量投資組合的獲利能力與穩定度 | 隨機數據隨時間變化的波動性 | 衡量投資組合的波動性 | 衡量在一段時間的交易次數 |
剖析 | 系統品質指標 越高，代表投資組合獲利能力與穩定度 越高 | 時間序列平穩性越高，代表投資組合波動性越大 | 標準差越高，代表資產過去的波動越大，不確定性越大 | 交易頻率越高，代表交易次數越多 |
如何訂閱量化操盤手?
參考量化操盤手不同的數據後，想訂閱量化操盤手，接收交易訊號，可以參考以下的教學。
如何查看已訂閱量化操盤手？
如果想查看已訂閱量化操盤手，可以參考以下的教學。
Ola + 會員與基本用戶接收交易訊號的分別
Ola + 會員與基本用戶有不同接收交易訊號的待遇，分別為，接收交易訊號的延遲時間，以及訂閱量化操盤手的數量。
總結
想輕鬆賺取被動收入的您，記得不要錯過智能交易追蹤，加密貨幣屬高風險產品，投資者應做足資料搜集（ Do Your Own Research ），投資者不應過分依賴量化操盤手的交易訊號，需了解相關風險。
